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金融期权合成标的重回贴水

创建时间:2023-02-23 22:05
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周四A股午后下行,上证指数收跌0.11%,创业板指数收涨0.23%,两市成交额0.81万亿元。期权市场交投活跃度有所回落,当日沪深两市及中金所期权总成交为460.37万张,较前一交易日545.24万张回落15.57%;总持仓量504.43万张,较前一交易日596.92万张降低15.49%。

50ETF期权成交量降幅较大,达到20.08%,持仓量回落18.42%。周四50ETF期权总成交187.71万张,较前一交易日234.88万张减少约47.17万张。持仓量187.96万张,较前一交易日230.40万张减少42.44万张,降幅18.42%。整体看,认购认沽均在虚值部位大笔增持,增持价位相对宽泛,认购增持更多,预期市场宽幅振荡为主。

沪深300期权成交量也有所降低。从成交量看,中金所股指期权成交量小幅增加0.41%,上证300ETF期权成交量降幅最大在20.22%。持仓量看,深证300ETF期权持仓量降幅最大为20.77%,中金所沪深300股指期权持仓量小幅回升3.90%。从交投最为活跃的上证300ETF期权持仓变动看,当月合约总计增持9.17万张。认购增持5.72张,其中4.1至4.3虚值增持较多,达到3.42万张,且增持较为均衡,占认购总增持量的59.79%。从持仓变动情况看,与50ETF期权类似,认购认沽虚值均增持,但认购增持更多且增持相对宽泛,预期市场宽幅振荡为主。

中证1000期权持仓量6.09万张较前一交易日上涨4.70%。持仓变动看,当月合约总计增持0.20万张,其中认购增持902张,认沽增持1137张。认购认沽在浅虚值部位均明显增持。上证500ETF期权、深证500ETF期权、创业板ETF期权持仓均有不同程度回落,持仓变动看,认购认沽虚值增持,但认购增持更多,预期后市振荡为主。

隐含波动率方面,目前上证50ETF当月平值隐含波动率18.98%,较前一交易日18.65%小幅走高。上证300ETF期权15.99%,较前一交易日16.39%小幅回落。历史波动率小幅回落,目前50ETF30日历史波动率15.46%,沪深300指数30日历史波动率14.48%。隐波历史波动率差重新走扩。从认购认沽波动率价差看,50ETF期权认购认沽波动率价差走低,合成标的重回小幅贴水状态。

整体看,近几日市场振幅加大,持仓变动看认购认沽虚值均增持但认购增持更多且价格更为宽泛,预期市场宽幅振荡格局延续,投资者宽跨式组合空头可继续持有。

来源:期货日报 作者:彭鲸桥

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