黄金期货期权仿真交易合约表（依据上期所提供信息绘制）
合约标的 | 上海期货交易所黄金期货标准合约 |
合约类型 | 看涨期权，看跌期权 |
交易代码 | 看涨期权：CxxxxxAUyymm；看跌期权：PxxxxxAUyymm |
交易单位 | 手（1手期货期权合约同1手标的期货合约） |
行权方式 | 交易日T日起至最后交易日（含最后交易日）内可行权，T由交易所另行规定。 |
报价单位 | 同标的黄金期货合约 |
最小变动价格 | 0.01元/克 |
合约月份 | 最近三个连续月份的合约以及最近11个月以内的双月合约 |
行权价数量 | 一个平值期权，最少两个实值期权、最少两个虚值期权 |
行权价间距 | 当行权价格低于每克300元时，行权价格步长取为10元；当行权价格在每克300元到500元之间时，行权价格步长取为15元；当行权价格高于每克500元时，行权价格步长取为20元。 |
每日价格最大波动限制 | 标的期货合约每日价格最大波动额度的两倍 |
交易时间 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |
期权最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 |
最低交易保证金 | 按规则计算产生并由交易所每日公布 |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
