合约名称： | 上海证券交易所个股期权合约 |
合约标的： | 大盘蓝筹股或ETF |
合约类型： | 认购期权、认沽期权 |
交易代码： | 合约交易代码17位，第1到第6位为数字，取标的证券代码，第7位为C或P，第8、9位表示到期年份，第10、11位表示到期月份，第12位起初设为“M”，第13至17位表示期权行权价格 |
交易单位： | 股票期权合约单位由上交所公布合约标的时同时公布 |
行权方式： | 欧式 |
报价单位： | 元 |
最小变动价位： | 0.001 元 |
涨跌停板 | 认购期权：＝max｛行权价*0.2%，min [（2×正股价－行权价），正股价]×10％｝ 认沽期权：＝max｛行权价*0.2%，min [（2×行权价－正股价），正股价]×10％｝ |
标的合约月份： | 当月、下月及连续两个季月（下季与隔季） |
到期月份 | 当月、下月及连续两个季月（下季与隔季） |
行权价格数量： | 5个（1 平值合约、2 虚值合约与2 实值合约） |
行权价格间距： | 标的证券为股票时：
2元或以下，行权步长为0.1元，2元至5元，行权步长为0.25元，5元至10元，行权步长为0.5元，10元至20元，行权步长为1元，20元至50元，行权步长为2.5元，50元至100元，行权步长为5元，100元以上，行权步长为10元；标的证券为ETF时：3元或以下，行权步长为0.05元，3元至5元，行权步长为0.1元，5元至10元，行权步长为0.25元，10元至20元，行权步长为0.5元，20元至50元，行权步长为1元，50元至100元，行权步长为2.5元，100元以上，行权步长为5元 |
交易时间： | 上午9：15－11：30（9：15－9：25为开盘集合竞价时间），下午13：00－15：00 |
最后交易日： | 到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延） |
卖方保证金： | 股票为标的物：认购期权保证金=｛前结算价+Max（25%*合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%*合约标的前收盘价）｝*合约单位；认沽期权保证金=Min｛前结算价+Max[25%*合约标的前收盘价-认沽期权虚值，10%*行权价]，行权价｝*合约单位；认购期权虚值=Max（行权价-合约标的前收盘价，0）；认沽期权虚值=Max（合约标的前收盘价-行权价，0）；ETF为标的物：认购期权保证金=｛前结算价+Max（15%*合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的前收盘价）｝*合约单位；认沽期权保证金=Min｛前结算价+Max[15%*合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%*行权价]，行权价｝*合约单位；认购期权虚值=Max（行权价-合约标的前收盘价，0）；认沽期权虚值=Max（合约标的前收盘价-行权价，0） |
交割方式 | 实物交割
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