商品期权择优交易表(3月5日)内含知识点

本次表中五星（沪铜、沪锌、黄金、铁矿石、郑糖、郑棉、原油、液化气）品种8个，四星（棕榈油、菜粕、郑醇）品种3个，大商所部分品种近月期权合约下周二到期，原油近月期权合约下周进入末日轮，商品期权少部分品种转为升波，其余品种延续降波与停滞降波各半，关注大商所进入末日轮且四星以上品种的期权买方交易机会，可顺势轻仓买入平值期权博彩；上次建议“棕榈油末日轮期权构建反向看涨期权比率价差组合，锁定最大亏损博彩”，标的本周五白盘突破前高，夜盘回落至前期高点以下，因反向看涨期权比率价差损益图如下（表下一图），到期前最大亏损为“权利金净收支减行权价差距的绝对值”（若建仓点与持有比例恰当，反而有可能赚到权利金收入），故建议可继续持有，并在标的末日轮中大涨后出现滞涨时了结该组合；一直建议的“郑棉近月期权牛三腿组合”和”螺纹钢近月期权牛市看跌价差组合“继续持有，想了解更多期权交易机会可加入我们的微信群潜水和交流，具体组合构建、合约选择、风控方法等可致电或微信交流。以下表中内容仅供参考，不构成交易建议。

BC=买入看涨期权、SC=卖出看涨期权

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所谓择优交易即在期权的品种选择、建仓节点、交易策略上的优化，以达到提高交易胜率和资金使用率的目的，表格每周三和周末发布，后续我们会在表中加入更多干货！若能得到您的认可与支持，就请多多转发由京期权网团队制作分享的"商品期权择优交易表"吧！商品期权盘中交流QQ群：452441979（会第一时间发送表格）。

来源：京期权网