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金融期权利用卖出看跌期权战略性建仓

创建时间:2023-11-02 22:05
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11月1日,两市高开低走。截至收盘,上证指数涨0.14%、深成指跌0.38%、创业板指跌0.46%、科创50跌0.51%。资金方面,沪深两市成交8119亿元,外资净流出20.82亿元。四大指数多数收跌,仅上证50收红。其中,上证50指数涨0.38%、沪深300指数跌0.04%、中证500指数跌0.33%、中证1000指数跌0.18%。期指方面,IH、IF、IC、IM均弱势整理。期权方面,各品种期权购沽隐含波动率走势分化,整体位于历史均值下方。

盘后数据显示,50ETF期权市场活跃度上升,持仓量继续增加。当日期权总持仓2207257张,较前一交易日增加9154张。其中,认购合约持仓1290522张,较前一交易日增加6808张;认沽合约持仓916735张,较前一交易日增加2346张。持仓量PCR为0.7104,较前一交易日下降0.0019。成交量方面,当日全市场合计成交1170356张,较前一交易日增加174525张。其中,认购合约成交670486张,较前一交易日增加132502张;认沽合约成交499870张,较前一交易日增加42023张。成交量PCR为0.7455,较前一交易日下降0.1055。

其余期权品种成交活跃度分化,500及科创50期权跌幅较大。其中,沪300ETF期权成交量为860850张,持仓量为1792559张,成交额为4.69亿元;500ETF期权成交量为364191张,持仓量为775213张,成交额为2.876亿元;华夏科创50ETF期权成交量为303179张,持仓量为1087326张,成交额为0.813亿元;易方达科创50ETF期权成交量为127659张,持仓量为452371张,成交额为0.306亿元;深100ETF期权成交量为88918张,持仓量为151886张,成交额为0.396亿元;创业板ETF期权成交量为570812张,持仓量为978191张,成交额为2.182亿元;深300ETF期权成交量为100115张,持仓量为273898张,成交额为0.539亿元;深500ETF期权成交量为85874张,持仓量为219099张,成交额为0.656亿元;上证50股指期权成交量为30709张,持仓量为96075张,成交额为0.977亿元;沪深300股指期权成交量为63015张,持仓量为213934张,成交额为2.918亿元;中证1000股指期权成交量为50328张,持仓量为131397张,成交额为3.192亿元。

当前各品种期权购沽隐含波动率涨跌不一,但处于历史低位,合成标的收平。当天,50ETF期权加权隐含波动率为0.1473,300ETF期权加权隐含波动率为0.1447,500ETF期权加权隐含波动率为0.1469,华夏科创50ETF期权加权隐含波动率为0.2077,易方达科创50ETF期权加权隐含波动率为0.2168,深100ETF期权加权隐含波动率为0.1624,创业板ETF期权加权隐含波动率为0.1809,深300ETF期权加权隐含波动率为0.1483,深500ETF期权加权隐含波动率为0.1488,上证50股指期权加权隐含波动率为0.1445,沪深300股指期权加权隐含波动率为0.1511,中证1000股指期权加权隐含波动率为0.1565。

整体上,随着期权隐含波动率的回落,期权买方的性价比提升,故建议考虑做多Gamma策略。此外,短期市场将夯实底部,对于短线交易者而言,可轻仓尝试多头牛市价差策略。中长期考虑,沪指在3000点支撑强劲,未来有望振荡偏强运行,对于持有现货资产的投资者而言,可采用备兑策略增加利润,而对于未持仓或仓位较低的投资者而言,可卖出看跌期权进行战略性建仓,也可利用合成标的把握股市的抄底机会。

 

来源:期货日报 作者:牛秋乐 冯世佃

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