商品期权择优交易表(5月14日)实盘交易全记录及总结

本次表中五星（沪锌、沪铝、铁矿石、棕榈油、原油、PTA、郑醇）品种7个，四星（沪铜、螺纹钢、豆粕）品种3个，原油近月期权明日到期，上期所近月期权下周进入末日轮，乙二醇和苯乙烯期权明日上市（有夜盘交易，eg2309和eb2307支持组合保证金优惠哦），近期持续关注期权买方机会的品种继续缩减至：铝、铁矿石、PTA、甲醇；上次建议“在棉花偏期权买方的多头组合的基础上构建期权牛三腿组合”后继续持有；表下方有我们节后沪铝期权7个交易日的实盘交易全记录及总结分享，想了解更多期权交易机会和策略，可加入我们的微信群潜水和交流，具体组合构建、合约选择、风控方法等可致电或微信交流。以下表中内容仅供参考，不构成交易建议。

 

 

 

节后第一个交易日（周四）买宽跨持仓止损买call腿，保留买put腿

周五盘中在行情有利（下跌）但日内iv下降情况下，用网格交易摊平降波损失的权利金

5月8日（本周一）白盘开盘时持仓和夜盘收盘时持仓（加仓两张18300p）

5月9日（本周二）白盘9点10分时标的跳水叠加iv飙升，预判标的连续下跌将要启动（微信群同步提示），盘中继续网格交易，尾盘保留5张18300p

5月10日（本周三）白盘开盘时标的拉升中止损了3张收盘前补回，夜盘标的低开震荡，盘中做移仓接力操作

5月11日（本周四）午盘调仓完毕，锁定18300p部分利润，下午2点半因美元指数拉升，有色品种集体跳水，iv同步全面飙升，白盘收盘前再次通过移仓接力完成调仓

5月11日（本周四）夜盘持仓盈利情况，5月12日（本周五）白盘网格交易（降波）并减仓止盈，因预判标的17700点为下跌第一支撑位（微信群同步提示），尾盘保留5张18100p博夜盘跳空继续向下

5月12日（本周五）夜盘标的高开反弹，因在美元飙升的情况下，有色品种未继续下跌（盘整），同时iv日内先降后升（持平状态），除此之外还要面对两个自然日的theta损耗，故通过网格交易减少损失后尾盘全平了结。

总结：此次交易自保留沪铝18300p开始至本周五将接力的18100p全部平仓，总盈利1.4倍，最高盈利2倍左右，周五白盘收盘时用盈利资金，博有色品种加速下破17700第一支撑位，损失掉了0.5倍左右的利润（赔率合适），预判有色品种之后大概率还有末日轮期权买方交易机会，敬请关注！

 

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所谓择优交易即在期权的品种选择、建仓节点、交易策略上的优化，以达到提高交易胜率和资金使用率的目的，表格每周三和周末发布，后续我们会在表中加入更多干货！若能得到您的认可与支持，就请多多转发由京期权网团队制作分享的"商品期权择优交易表"吧！商品期权盘中交流QQ群：452441979（会第一时间发送表格）。

 

来源：京期权网