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金融期权波动率表现平稳

创建时间:2023-04-25 22:05
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 昨日A股全天振荡下行,而期权标的分化,上证50指数跌0.04%,深证100指数跌1.30%,中证500指数跌1.45%,中证1000指数、创业板指数均跌1.8%左右。当日期权市场交投活跃度明显提升,沪深两市及中金所期权总成交970.42万张,较前一交易日增加203.60%;总持仓750.47万张,较前一交易日增加26.20%。

  50ETF期权成交量增加173.86%,持仓量增加22.66%。昨日,50ETF期权成交331.14万张,较前一交易日增加210.22万张;持仓273.34万张,较前一交易日增加50.52万张。从次月合约各执行价的持仓变动情况来看,合计增持13.63万张,其中认购增持9.81万张、认沽增持3.82万张。认购在虚值部位大笔增持,持仓重心下移,认沽集中在虚值部位,预计后期走势偏弱。

  沪深300期权成交量、持仓量均回升。上证300ETF期权成交量增加254.68%,中金所沪深300股指期权成交量增加73.26%。同期,上证300ETF期权持仓量增加24.20%,中金所沪深300股指期权持仓量则回落13.31%。从交投最为活跃的上证300ETF期权持仓变动情况来看,当月合约总计增持20.14万张,其中认购增持9.62万张、认沽增持10.53万张。与50ETF持仓变动不同,认购在浅虚值部位大笔增持,认沽在中度虚值部位大笔增持,预计下方支撑增强。

  中证1000股指期权持仓量为8.87万张,较前一交易日回落0.55%。当月合约总计增持7247张,其中认购增持5172张、认沽增持2075张。认购在浅虚值小幅增持,其他部位减持为主,认沽在中度深度虚值部位小幅增持。

  目前,上证50ETF当月合约平值期权隐含波动率为16.99%,较前一交易日的16.77%小幅回升;上证300ETF期权隐含波动率为16.48%,也较前一交易日的15.49%小幅回升。历史波动率近期走平,但较前期回落。从认购、认沽波动率价差来看,50ETF期权认购和认沽波动率价差收窄,合成标的小幅贴水。

  整体上,指数连续回调,波动率表现平稳,且认购在浅虚值部位增持明显,认沽在中度虚值部位小幅增持,预计后市偏弱振荡,投资者可逢高卖出认购期权。

来源:期货日报 作者:彭鲸桥

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