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热: 场外期权 50ETF期权

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金融期权情绪中性偏积极

创建时间:2023-01-11 22:05
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昨日,两市振荡走跌。截至收盘,上证指数跌0.24%,深成指跌0.59%,创业板指跌1.13%。期权方面,标的资产50ETF涨0.22%,华泰柏瑞300ETF(510300)收平,嘉实沪深300ETF跌0.02%,南方中证500ETF(510500)跌0.46%,嘉实中证500ETF(159922)跌0.32%,易方达创业板ETF(159915)跌1.12%。

盘后数据显示,50ETF期权市场活跃度上升,持仓量增加。当日期权总持仓2302155张,较前一日增加194525张。其中,认购合约持仓958845张,较前一日增加80032张;认沽合约持仓1343310张,较前一日增加114493张。持仓量PCR值为1.4010,较前一日提升0.0027。与此同时,全市场成交1855729张,较前一日增加420297张。其中,认购合约成交980987张,较前一日增加206063张;认沽合约成交874742张,较前一日增加214234张。日成交量PCR值为0.8917,较前日提升0.0393。

其余期权品种成交活跃度全线上升。其中,沪300ETF期权成交量为1052236张,持仓量为1503267张,成交额为6.009亿元;深300ETF期权成交量为362659张,持仓量为624469张,成交额为2.470亿元;沪深300股指期权成交量为120274张,持仓量为204166张,成交额为0.631亿元;中证1000股指期权成交量为513496张,持仓量为601657张,成交额为2.175亿元;沪500ETF成交量为362659张,持仓量为624469张,成交额为2.470亿元;深500ETF成交量为77222张,持仓量为168278张,成交额为0.644亿元;创业板ETF成交量为513496张,持仓量为601657张,成交额为2.175亿元;深100ETF期权成交量为67478张,持仓量为115655张,成交额为0.261亿元。

各品种期权购沽隐含波动率走弱,合成标的小幅升水。目前50ETF期权波动率指数为19.61%,沪300ETF期权波动率指数为17.73%,深300ETF期权波动率指数为17.67%,沪深300指数期权波动率指数为18.85%,中证1000指数期权波动率指数为18.97%,沪500ETF期权波动率指数为18.06%,深500ETF期权波动率指数为15.66%,创业板ETF期权波动率指数为23.60%。从各期权主力合约波动率微笑曲线来看,认购及认沽隐含波动率在15%—30%,处于历史均值偏低水平。

操作策略上,短线市场风险偏好回落,关注后续政策及两市量能情况。中期来看,走势仍以振荡为主,建议构建备兑策略,以增厚利润为主。长期来看,当前处于底部区域,建议卖出看跌期权,进行战略性抄底。

来源:期货日报  作者:牛秋乐 冯世佃

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