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热: 场外期权 50ETF期权

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金融期权备兑氛围渐浓

创建时间:2023-01-10 22:05
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昨日,A股走势分化,上证指数收跌0.21%,创业板指数上涨1.38%,两市成交0.75万亿元。同时,期权标的同样分化,创业板指数上涨1.52%,上证50指数则小幅收跌。期权市场交投活跃度降温,沪深两市及中金所期权总成交361.34万张,较前一日的419.20万张减少13.80%;总持仓562.51万张,较前一日的519.29万张增加8.32%。

当天50ETF期权成交143.54万张,较前一日的182.40万张减少38.86万张,降幅为21.30%;持仓量为220.88万张,较前一日的204.22万张增加16.67万张,增幅为8.16%。从当月合约各执行价的持仓变动情况来看,认购、认沽总计增持8.53万张,其中认购增持4.51万张,认沽增持4.02万张。认购在深虚值部位增持较多,而认沽多在平值部位增持,预计后市振荡上行。

沪深300期权持仓量继续回升。上证300ETF期权成交量涨幅最大,为3.80%,而深证300ETF期权成交量跌幅最大,为16.04%。此外,上证300ETF期权持仓量涨幅最大,为8.28%,而中金所沪深300股指期权涨幅最小,为3.49%。从交投最为活跃的上证300ETF期权持仓变动情况来看,当月合约总计增持4.56万张,其中认购增持1.20万张、认沽增持3.36万张。与50ETF期权类似,认购主要在虚值部位增持,认沽主要在平值部位增持,预计后市振荡上行。

中证1000期权持仓量为7.29万张,较前一日增加1.84%。当月合约上总计减持273张,其中认购减持502张,而认沽增持775张。认购部位全面减持,认沽中度虚值部位增持。上证500ETF期权、深证500ETF期权、创业板ETF期权持仓量均有不同程度提升,且认购在虚值部位增持、认沽在平值部位增持,预计后市上行为主。

隐含波动率方面,目前上证50ETF当月平值隐含波动率为21.36%,较前一日的21.17%变动不大;上证300ETF期权当月平值隐含波动率为19.66%,较前一日的20.23%小幅走强。同时,50ETF30日历史波动率为19.05%,沪深300指数30日历史波动率为15.37%。隐含波动率与历史波动率的价差持续走扩。此外,50ETF期权认购、认沽波动率价差回落,合成标的小幅升水。

整体上,市场连续多日走高,隐含波动率小幅攀升,且认购在中度虚值部位增持、认沽在平值部位增持,预计短期止盈热情升温,投资者牛市看涨组合建议平仓,以备兑策略为主。

来源:期货日报  作者:彭鲸桥

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