2022年07月13日

金融期权隐波持续走低

2022年07月13日

7月13日,两市窄幅振荡,量能有所回落,但仍在万亿关口附近。期权方面,标的资产50ETF跌0.31%,华泰柏瑞300ETF(510300)涨0.16%,嘉实沪深300ETF涨0.14%。各品种期权购沽隐波持续走低,但整体处于历史均值附近。合成标的小幅升水,购沽持仓均有增加,期权市场情绪中性偏积极。


盘后数据显示,50ETF期权市场活跃度下滑,持仓量则继续增加。当日,期权总持仓2906764张,较前一交易日增加47062张。其中,认购合约持仓1612314张,较前一交易日增加35491张;认沽合约持仓1294450张,较前一交易日增加11571张。持仓量PCR值为0.8029,较前一交易日下降0.0107。成交量方面,全市场合计成交1996274张,较上一交易日减少28064张。其中,认购期权成交1012925张,较上一交易日减少43955张;认沽合约成交983349张,较前一交易日增加15891张。此外,日成交量PCR值为0.9708,较前一交易日上升0.0554。


沪深300三个期权品种成交量均出现下滑,持仓量则有所增加。其中,沪300ETF期权成交量为2074927张,持仓量为2385223张,成交额为14.908亿元;深300ETF期权成交量为320407张,持仓量为425596张,成交额为2.289亿元;沪深300股指期权成交量为161881张,持仓量为212029张,成交额为8.192亿元。


当前,各品种期权隐波持续走低。数据显示,50ETF期权主力平值购沽隐波为18.71%,沪300ETF期权主力平值购沽隐波为18.18%,深300ETF期权主力平值购沽隐波为18.85%,沪深300指数期权近月平值购沽隐波为19.8%。从各期权主力合约波动率微笑曲线看,认购及认沽隐波在15%—35%,处于历史均值附近。


操作策略上,短线面临回调压力,多头投资者可适当拿出部分利润,做好尾部风险防范;中长线走势或转为偏强振荡,建议构建备兑策略,以增厚利润为主。


来源:期货日报 作者:牛秋乐 冯世佃

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