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2021年08月20日

料定美联储9月宣布Taper?神秘看跌期权押注非美市场暴跌

2021年08月20日

在不少预期美联储将转向鹰派的预测人士看来，该联储眼下最快的Taper路径：无疑就是在下周的杰克逊霍尔全球央行年会上暗示将缩减QE，随后在9月的货币政策会议上正式宣告Taper。

而目前，一些激进的投资者甚至已经开始在美国以外的市场上，对冲股市可能因此出现的暴跌。

期权数据显示，9月24日到期的追踪美国和加拿大以外发达市场股票的iShares MSCI EAFE ETF(EFA)和追踪新兴市场股票的iShares MSCI Emerging Markets ETF(EEM) ，在周四出现了明显的新看跌押注。

Susquehanna衍生品策略师墨菲Chris Murphy表示，这些交易似乎针对的是美联储9月利率决议。

一些投资者猜测，在9月22日的货币政策会议上，美联储可能会公布一份缩减每月1200亿美元债券购买计划的路线图。缩减QE可能会给美元带来支持，并对新兴市场股票等风险资产构成打压。

据悉，在周四EFA开盘后，有近5.8万份9月24日到期的执行价65美元的看跌期权易手。在EEM方面，也有近5.8万份9月24日到期的40美元看跌期权交易涌现。

上述EFA看跌期权的执行价格，将比周三79.14美元的收盘价低约18%。EEM看跌期权的相关跌幅则约为19%。Murphy表示，期权斜率(看跌押注相对于看涨押注的成本)已经很高。

EFA今年迄今上涨了8.5%，而EEM则下跌了4.1%。而相比之下，衡量标普500指数的SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)上涨了18%。

Murphy表示，“该投资者未必真的就孤注一掷于EEM或EFA将跌破上述看跌目标。他们可能在期待美联储宣布缩减购债规模后，EEM和EFA的期权价格缺口随之缩小，同时隐含波动率飙升。届时，他们可能会考虑利用市场下跌和波动性飙升的机会，以数倍于买入的价格出售这些看跌期权。”

来源：财联社作者：潇湘

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